开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

奕璇 · 2023年08月12日

零息债券

you are considering buy a 2year 6% treasury’s note is trading at985$ treasury spot rates (expressed as semiannual pay are follows :6month =3% 1year=4% 1.5year=5% 2year =6 % the arbitrage trade and arbitrator profit are ( buy the bond sell the price earn $16.39 per bond. ) my question is why the C=30$   我知道这个为什么用这个公式,但是这30是哪来的? P=30/(1+s0.5/2)+……1030/(1+s2/2)^4

1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2023年08月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、“trading at 985”,说明债券的面值是1000。债券面值如果没有说明,要么就是100,要么就是1000。如果债券价格在1000左右,那面值就是1000,好比现在题目中的985;那如果债券价格在100左右,那面值就是100,如果题目中将985改成了98.5,那债券面值就变成了100.

2、 a 2 year 6% treasury’s note (expressed as semiannual pay),根据这个信息,就可以知道债券的coupon rate是6%,并且是半年付息一次,所以一期的coupon payment=6%/2×1000=30

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 169

    浏览
相关问题