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linwan1016 · 2023年08月12日
R19例题课 example Dedicated short-biased hedge fund 中,在short策略中,如果有一个short sock的头寸,为什么要用一个short put option 来对冲风险呢?
伯恩_品职助教 · 2023年08月13日
嗨,努力学习的PZer你好:
你说说这句话吗?
这个是做空波动率的,不是做空价格方向的,即只要是做空option就是做空波动率的。然后这个sell puts对冲的short的敞口,做空的敞口肯定是做多来对冲的,short put就是做多的
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!