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Jingwen · 2023年08月11日

求effective beta中的计算的stock部分

老师,基础班讲义P279页的例题,在计算stock的部分的时候,用的计算公式是:

40millionx(1+2%xβ),这里的β用的是0.85。


但是在错题集中,P29的题目,中间在算stock部分的收益的时候,直接就是本金乘以了3.5%的收益率,没有去管portfolio的β,1.04。


请问下,碰到这种情况,应该怎么考虑才是对的?

2 个答案
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pzqa31 · 2023年08月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,这个两道题条件不一样啊,这道例题并没有直接给收益率,所以要算一下,条件是给的大盘涨了2%,然后给了β,所以用2%*β才得到收益率。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa31 · 2023年08月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,你能贴下这两道题的图么?由于手里的讲义版本不同,我没法定位到你问的这两道题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Jingwen · 2023年08月12日

基础班讲义是:R9,Managing Equity Risk里面,Equity Forward and Futures下面的这道例题。 然后错题集,品职教育2023年CFA三级错题本合集,这个pdf里面,P29,考点effective beta这道题,主角是Jacob。 我不知道怎么贴图。

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