这题例题 划横线的地方是不是写错了,tracking error应该是指active portfolio与benchmark return的偏离程度.然后68%这个数字似乎题目也没出现
pzqa015 · 2023年08月14日
嗨,从没放弃的小努力你好:
是的,这里说的不准确
这里的tracking error应该用fund return的标准差这样的表述,题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund,意味着fund的σ为1.25%,那么(μ-σ,μ+σ)=68%,也就是说,有68%的概率落在这个区间内。
注:(μ-σ,μ+σ)=68%
(μ-1.65σ,μ+1.65σ)=90%
(μ-1.96σ,μ+1.96σ)=95%
(μ-2.58σ,μ+2.58σ)=99%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!