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Freya · 2023年08月11日

tracking error

这题例题 划横线的地方是不是写错了,tracking error应该是指active portfolio与benchmark return的偏离程度.然后68%这个数字似乎题目也没出现

3 个答案

pzqa015 · 2023年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,这里说的不准确

这里的tracking error应该用fund return的标准差这样的表述,题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund,意味着fund的σ为1.25%,那么(μ-σ,μ+σ)=68%,也就是说,有68%的概率落在这个区间内。

注:(μ-σ,μ+σ)=68%

(μ-1.65σ,μ+1.65σ)=90%

(μ-1.96σ,μ+1.96σ)=95%

(μ-2.58σ,μ+2.58σ)=99%

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Freya · 2023年08月12日

老师请看这里

pzqa015 · 2023年08月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


哪道例题?

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Freya · 2023年08月12日

老师请看上面

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