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Freya · 2023年08月11日

roll down return分解

请教老师这题将YTM下降分解为1/3来自于benchmark yield, 2/3来自于credit spread, 就直接将price appreciation的部分也按照这个比例归结于这两块yield 变化。请问这是预估的还是精确的做法?

1 个答案

pzqa015 · 2023年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


应该不算是精确的。

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努力的时光都是限量版,加油!

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