嗨,爱思考的PZer你好:
但是题目中只给了一个资产的方差,并没有给出第二个资产的方差?
是的,所以题目里,要自己计算第二个资产的方差。
老师讲解一下本题的答案解析。
题目已知全球市场的sharp ratio =0.36
题目又已知:RP = 7.2%-3.1% = 4.1%
由于Sharp ratio = RP/标准差
我们带入数字,可以计算出,全球市场标准差 =0.1139
因此方差是0.1139^2 = 0.0130
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