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Audrey · 2023年08月11日

ST model


请问如何用SD 14% 和 Covariance 0.0075,计算出correlation,中间推导公式不记得了。


2 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


但是题目中只给了一个资产的方差,并没有给出第二个资产的方差?


是的,所以题目里,要自己计算第二个资产的方差。


老师讲解一下本题的答案解析。


题目已知全球市场的sharp ratio =0.36

题目又已知:RP = 7.2%-3.1% = 4.1%

由于Sharp ratio = RP/标准差

我们带入数字,可以计算出,全球市场标准差 =0.1139

因此方差是0.1139^2 = 0.0130

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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2023年08月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

协方差和相关系数之间的关系是:

两项资产的协方差=两项资产的相关系数×一个资产的标准差×另一个资产的标准差

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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