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力力9 · 2017年01月30日

3级，fixed income, DD和deltaP是一回事么？

  1. Fixed Income

DD=-D*P* deltay

deltaP=-D*P* deltay

这俩是一回事么。我没理解错公式吧？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年01月30日

你没有理解错公式。DD(dollar duration):当利率变动1%，债券价格变动多少dollar。而ΔP就是债券价格的变化。他们衡量的都是债券价格变动的金额。

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