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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年08月10日

Ri*变小为什么是loss变小?

助教你好:这道例题的B选项,老师说Ri*




Ri调整成Ri*,而Ri*变小代表adjusted return变小,收益率小不就是意味着损失大吗?

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年08月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

return和loss的分布是同一个分布,正的return是收益,负的return是损失,如果根据σ把所有return都进行调整,return的绝对值是变小的,因为σ肯定是正数,σ0/σi肯定是一个小于1的数,所以所有return绝对值都变小,负的return就没有那么负了,损失就会变小

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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