老师说这道题是要选和Amity fund像的，才能降低Amity fund的active risk
这点我不是很能理解
降低Active risk 应该是使整个组合更像Benchmark。本题没有说明Amity fund比三个备选项更像Benchmark。那如果Amity本身非常不像B，选一个和它像的也不能降低active risk啊。
笛子_品职助教 · 2023年08月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题其实有一个前提，Amity fund本身是risk efficiency的。
老师举个例子，数学竞赛选拔。
benchmark是满分100分。
amity fund同学能考95分。
另外3个同学：
X同学能考70分
Y同学能考90分
Z同学能考60分
amity fund同学入选，此外必须在XYZ同学中挑1个去参加竞赛，选谁。
毫无疑问选Y同学。
因为Y同学能考90分，与amity fund同学的95分，最像。按本题说法是：协方差最大。
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