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Jingwen · 2023年08月10日

25-delta call和40-delta call,是不是25那个更OTM。

就是想再确定一下,谢谢。

1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


三级经常出现的是类似25-delta的表述,总结一下:

① 首先经常看到的50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

② delta前面的数字小于50,且越小越OTM;delta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以25-delta相比于35-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③ 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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