开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Jingwen · 2023年08月10日

25-delta call和40-delta call,是不是25那个更OTM。

就是想再确定一下,谢谢。

1 个答案
已采纳答案

pzqa31 · 2023年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


三级经常出现的是类似25-delta的表述,总结一下:

① 首先经常看到的50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

② delta前面的数字小于50,且越小越OTM;delta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以25-delta相比于35-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③ 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 512

    浏览
相关问题