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罗小惠🌟 · 2023年08月09日
基础课讲义19页,基础课视频1.5倍速播放时大概14:14秒时,请问为什么这里把spread计算转化成分布时时+而不是-呢,公式是这样的miu s + z * sigma. 其他公式比如说前面几页var的计算时miu - z*sigma.很怕考试的时候弄混,不知道老师能不能帮忙理解区分一下。
pzqa27 · 2023年08月09日
嗨,爱思考的PZer你好:
这个视频后面何老师有解释这里为什么和VaR不一样啊,因为VaR是对return切割分位点,而这里是对spread切割分位点,spread越大说明流动性风险越大,所以这里是+号
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!