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罗小惠🌟 · 2023年08月09日

Liquidity – Adjusted VaR - Exogenous price approach - random spr

基础课讲义19页,基础课视频1.5倍速播放时大概14:14秒时,请问为什么这里把spread计算转化成分布时时+而不是-呢,公式是这样的miu s + z * sigma. 其他公式比如说前面几页var的计算时miu - z*sigma.很怕考试的时候弄混,不知道老师能不能帮忙理解区分一下。

1 个答案
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pzqa27 · 2023年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个视频后面何老师有解释这里为什么和VaR不一样啊,因为VaR是对return切割分位点,而这里是对spread切割分位点,spread越大说明流动性风险越大,所以这里是+号

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