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euphyeuphy · 2018年05月29日

recalculate var

  1. FRM I
为啥重新算的var小于原始的var？
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月29日

均值回归意思是实际的数值围绕均值上下波动，因此波动率是小的，波动率小，计算的VaR就小

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