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Feeling · 2023年08月06日
请问求的是duration-neutral，为什么却按BPV neutral来计算？如果直接按8.656=4.637*X，解出X=1.8667，答案写long CDX10 and short CDX5 which is 1.86 times of CDX10，可以吗？
pzqa015 · 2023年08月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
duration neutral策略是指让long与short的value变动幅度相同，BPV代表的是利率变动1BP，value的变动，所以，一般提到duration neutral都是BPV相等。
可以按照你的计算方法计算X，但是考试的时候，如果是主观题，最好按照讲义上的计算步骤来写，这样即使最终答案计算错了，过程没问题也能拿分。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
