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ZSY · 2018年05月28日
竹子 · 2018年05月30日
我明白你等式的意义，但你同时调整了portfolio的金额和beta，这样就很难解释。
ZSY · 2018年05月30日
收到，该公式左边是target portfolio的变化量，右边是原组合和future的变化量，总的来说就是equity部分调整后，左右边的变动情况一样，因此求出所需future份数。
竹子 · 2018年05月29日
虽然结果是一样的，但是你这个公式的含义是什么呢？
分两步调整的时候，公式含义很清晰，一个将28m equity头寸调成cash，一个是将组合beta由1.08 调整为0.9，但你这个公式就没有含义了
