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锦鲤本鲤 · 2023年08月06日

计算期货调整头寸


老师,在债券转化成现金这一步,我的公式对不对?文中没提到CTD和CF转换系数,是不是就默认CF=1?

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,这道题不是默认CF是1,而是你看这个note里说到了:contract prices include mutipliers,意思是这个价格里已经包含CF了哈。可以记住这种情况,要是考试遇到类似情况可以也这么处理。

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