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treize_oz · 2023年08月06日
Hedging Bond Holdings with Fixed-Income Futures章节
为何不能直接用Euro-bond futrue 158.33来做对冲呢？ 我理解 BPVf =BPVctd/ CF，二者应该是等效的，但这题 二者的计算结果却不相等。谢谢
pzqa31 · 2023年08月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这题没直接给ｆｕｔｕｒｅｓ的BPV哈，也没给ｆｕｔｕｒｅｓ的ｄｕｒａｔｉｏｎ，没法算BPV啊。同学你写的那个公式也不对，这两者之间的关系不是CF，因为ｆｕｔｕｒｅｓ和CTD的ｄｕｒａｔｉｏｎ不一定是完全相等的哈。一般这类题目就是像这道题这样给CTD的Price，要么就是直接给ｆｕｔｕｒｅｓ的BPV哈。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
