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bluelemon · 2018年05月28日

reading33 课件基础班 slide51 

  1. CFA III
  2. Performance
李老师讲用hedge fund 用sharp ratio做benchmark存在问题，应为非正太分布，不太懂。
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年05月30日

这个地方其实在另类投资-HF里面讲的比较详细，因为HF的收益是呈尖峰肥尾加左偏分布的（我们知道对冲基金大量运用杠杆的，风险极高）。而夏普比率比较适用于收益对称分布的投资产品。

建议看看以下的视频：


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