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依依~ · 2023年08月06日
所以先看bpv再看convexity嘛
pzqa31 · 2023年08月07日
嗨,努力学习的PZer你好:
没有哪个比较重要,哪个都不能舍弃,只是BPV不一定能完全相等,在其他条件满足的情况下,选一个BPV最接近的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
嗨,从没放弃的小努力你好:
都要看的哈
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
依依~ · 2023年08月07日
哪个比较重要 这题不就是为了bpv 舍弃了convexity比较小的么
pzqa31 · 2023年08月06日
是的,选最接近的。虽然在Match multiple liability时,标准的要求是BPV asset = BPV liability;但实际发现,选择portfolio时,也并不是完全严格按照相等。只要BPV similar,非常相近就OK不要差太离谱