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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2023年08月06日

为什么用的更大的duration?


解释说为了购买更少的Np?为什么需要更少的N怕,仅仅只是cost吗?万一一年的合约便宜呢?

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,你指的更便宜是什么意思?除了外汇以外,swap期初是不交换本金的,也不像期权那样需要支付期权费。在同等条件下,当然要选NP小的。咱们做题就基于题目字面的意思就好了,这道题从题干来讲其实就是在看NP和duration之间的一个tradeoff。

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