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PEI · 2023年08月05日
currency的题，请问第图二左下角这里折现的利率为啥不一样 （一个r-eur一个r-aud），而且1.6210不是三个月后的spot rate嘛，为啥还要折现三个月😷
pzqa31 · 2023年08月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学，你还是没读懂这道题，这道题是说签了一份六个月的合约，现在来到了第三个月（所以题目说距离到期还有三个月），站在三个月这个时间点上来估值，所以这里的spot rate就是三个月这个时间点上的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
