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famous_Jumper90 · 2018年05月28日

三级risk mgnt 经典题2.13 VAR调整

  1. CFA III

既然要比较两个行业的VAR，都成调成年化VAR再对比可以理解，但只调整时间区间，置信区间不调的话，不是也没有可比性？95%和99%的置信区间算出来的VAR肯定不一样啊。

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1 个答案

竹子 · 2018年05月29日

通常1%的VAR>3%VAR>5%VAR。这一题在1%的情况下，technology的VAR都已经是最小了，所以它的VAR肯定是三者中最小的。

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