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锦鲤本鲤 · 2023年08月05日
老师,蓝色是我写的,这样错在哪里呢,很晕对这个知识点,如何算delta,老师可以详细讲下吗
pzqa31 · 2023年08月06日
嗨,爱思考的PZer你好:
本题是在delta的角度看看1000份的put option的delta等于多少只股票的delta。
相当于求解一个方程式,在等式左边是100份 put option的delta是1000*(-0.364);
等式右边是X份的股票的delta,是X*1.
所以得到1000(-0.364)=X*1,求解得到364.
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!