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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年08月05日
老师,关于这个BPV对应par的换算有什么好的理解方式吗?这种细节很容易错,能讲讲比如swap BPV都要除以100是为森么,treasury BPV是10,000par?太confuse了
pzqa015 · 2023年08月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
因为一般提到swap,给的都是NP,swap的NP默认是100,所以要除100,如果明确swap的NP不是100,比如说是1000,要除1000。
treasury 的面值默认是10000,所以要除10000.
简单的说,要看题目给的条件,也就是说futures的面值或者swap的NP是多少。
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