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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年08月05日

关于bpv与par value转换的问题



老师,关于这个BPV对应par的换算有什么好的理解方式吗?这种细节很容易错,能讲讲比如swap BPV都要除以100是为森么,treasury BPV是10,000par?太confuse了


1 个答案
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pzqa015 · 2023年08月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为一般提到swap,给的都是NP,swap的NP默认是100,所以要除100,如果明确swap的NP不是100,比如说是1000,要除1000。

treasury 的面值默认是10000,所以要除10000.

简单的说,要看题目给的条件,也就是说futures的面值或者swap的NP是多少。

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