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Chunfei · 2023年08月04日

现金久期计算

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年08月04日

同学你好，PV=96.43，套麦考林久期的公式：6/1.08/96.43*1+106/(1.08^2)/96.43*2=1.94。

修正久期=1.94/1.08=1.7986

dollar duration=1.7986*96.43约等于173

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