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dhbb · 2023年08月04日

为什么选择系统性风险因子时要考虑对冲频率？（为什么A也是对的）

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models



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1 个答案

pzqa27 · 2023年08月04日

嗨，爱思考的PZer你好：



这道题直接考察的是讲义原文，在做对冲时，选择系统性的factor是取决于个人判断的，没有一套统一的标准，问为什么？具体知识点在基础讲义237页，如下图：


基础课上老师也有讲解，如果同学不记得了见一回去再听一下，具体在section6的最后一个视频~

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