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崔雅轩 · 2023年08月04日

Pay basis

Basis加在外币(非美元)上,Paying basis=borrow 外币=long 外币 bond=lend 美元=short 美元 bond。是这样吗

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


 cross currency basis swap中一般是外币的浮动利率上会 - basis, 或是美元利率上会+basis 因为对美元的demand高(这一点,对于cross currency basis swap只是约定了basis加在非美元的一端而已,当然题目另有规定的除外,比如题目非说他这个cross currency basis swap的basis是加在美元一端的,那就按题目来。但是注意basis要么加在非美元一端,要么加在美元一端,不会两端都加。而如果美元的需求高,说明美元要求的利息就高,只要在互换中体现出美元的利息更高就可以了,比如把一个正的basis加在美元利息一侧可以实现美元利息更高,或者在非美元加一个负的basis也可以实现。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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