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好好学习1102 · 2023年08月04日

这道题能详细解答一下吗


感觉之前讲课没有讲过这部分计算,表格也看不明白,希望详细解答

2 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题能详细解答一下吗

好的,老师拆解一下这道题。


这道题要求计算capture ratio。

我们知道: capture ratio = UC / DC 。

因此我们分别计算UC和DC。


计算UC:而UC是指上升期,portfolio return/ benchmark return

本题给出了3年的收益,我们需要计算三年的年化收益率。


对于上升期的portfolio return:


对于上升期的benchmark return:


因此UC = 9.57%/0.90% = 0.63


计算DC:DC是指下降期,portfolio rerun / benchmark return

对于DC期的年化收益:portfolio return =


对于DC期的年化收益:benchmark return =

因此DC =


最后计算capture ratio

capture ratio = UC/DC =



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2023年08月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


麻烦同学讲一下这道题的出处,哪份材料的第几页。

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努力的时光都是限量版,加油!

好好学习1102 · 2023年08月04日

考前押题 232页

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