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台风来了 · 2023年08月03日

均值复归水平mean = b0/(1-b1)

NO.PZ2023040502000040

问题如下:

Based on the regression results reported in Exhibit 4, the mean-reverting level of the differences of logarithms of the Maya 22 prices (i.e., the time series as modeled in the AR (1) model) is closest to:


选项:

A.

0.00239

B.

0.00311

C.

0.30812

解释:

For an AR(1) model,, at the mean-reverting level, whereis:

In this case,

均值复归水平mean = b0/(1-b1)表示什么含义啊?谢谢!

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月08日

同学你好,

表示长期来看,x值会逐渐的向这个均值靠拢,即Xt的长期趋势就是这个值。

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