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六姑娘 · 2023年08月03日
Kiko_品职助教 · 2023年08月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
σ衡量的是总风险，对于非系统性风险没有被分散的很好的组合来说是适用的。
β衡量的是系统性风险，所以他只适合被充分分散的组合使用。被充分分散意味着这个组合只有系统性风险而没有非系统性风险了。
所以公式里面有σ的就适用于没有被充分分散的组合。公式里面有β就适用于被充分分散的组合。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
