答案里面提到了一个公式 standard deviation of alphas = residual risk (volatility) * infromaiton coefficent (IC)
我对这个公式有些疑惑？这个课件里面都没有提到过啊，
这个 residual risk (volatility) 具体是什么啊？
课件里面的公式是：
IR = alpha / standard deviation of alpha
IR = IC * BR^0.5
IR = 2* risk aversion * standard deviation of alpha (active risk)
这几个公式里面都没有提到过 resiaul risk 呀？这个最上面答案里写的公式是怎么演化出来的？
