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garnettq · 2018年05月28日

问一道题：NO.PZ201601300300001905 第5小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

我觉得两个都变大了， 不是吗
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1 个答案
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竹子 · 2018年05月29日

VAR=|均值-Z*方差|,单看 均值-Z*方差，它是一个负数，当均值E(R)增加时，这个数负得更少，取绝对值之后是变小的。

比如 2-5的绝对值=3，3-5的绝对值=2，是变小的

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相关问题

请问一下，老师上课的时候不是说，讨论var，都是讨论绝对值的吗？为啥这里又不是绝对值来讨论了呢？

2019-05-12 18:54 1 · 回答

    这道题目如果用绝对值计算，假设期望回报是正数，随着相关性的增加，组合标准差增加，VAR应该减少才对？求解答。

2018-03-07 00:04 1 · 回答