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506623496 · 2023年08月02日

原版书例题:issues of scale

求AUM规模,还是不理解,麻烦详细拆解讲解一下。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年08月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~


首先看到AUM的题目不要觉得有畏惧感。

这类题目并不存在什么知识点的问题,就是把题目读懂,题目说怎么做,就跟着做就好。本质上是考查英语阅读理解。


条件一:



首先,没有投资能超过index规模的0.01%

我们根据这个条件来计算约束的总市值:


计算出40亿。


条件二:


ADV是股票市值的1.5%,每只股票只能买入10%的ADV


计算出:


可以买入6million




条件三:


portfolio的股票权重,是index权重的10倍或者index权重+1%,两者取较小值。

计算出,portfolio中股票权重最多是0.01%*10=0.1%。


已知每只股票能买6million,占比0.1%,则portfolio的AUM是多少


计算出60亿。现在的portfolio的AUM是200miilion,最多这个portfolio,可以扩大规模到60亿。解题完毕。


所以同学可以体会到:虽然题目看起来复杂,但处理起来不难,题目说什么,就做什么,并不涉及知识点,无需畏惧。




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努力的时光都是限量版,加油!

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