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我的世界守则 · 2023年08月02日

Dollar Roll计算中,为什么C部分用Quoted Price + AI来计算持有期interest?


基础班里的例题。

我理解A部分是quote TBA price + AI。

C部分应该是卖了A得到的钱投资得到的利息。但是为什么是A*0.1%而不是1025000*0.1%呢?

1 个答案
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pzqa27 · 2023年08月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


C部分应该是卖了A得到的钱投资得到的利息。但是为什么是A*0.1%而不是1025000*0.1%呢?

C部分是卖了TBA获得的钱进行投资,那么卖TBA的时候,我们交割肯定是按脏价来交割的,不可能按净价来交割,所以卖掉TBA,我们收到1026500,然后进行投资赚利息。

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