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Naaaauu · 2023年08月02日

问问问不懂就问

NO.PZ2022072902000010

问题如下:

Which of the following statements is false?

选项:

A.ESG integration at the equity selection level, automatically ensures ESG compliance at portfolio and asset-allocation levels. B.Lack of standardisation of ESG measurability methods negatively impacts unified investor consensus. C.There is little academic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio and positive returns. D.Sub-components of ESG are uncorrelated, orthogonal factors.

解释:

目前仍然存在的挑战是如何投资组合层面衡量ESG的表现而不仅仅是风险目前ESG作为性能增强的证据通常证券资产案例研究的形式出现 然而虽然案例研究可以令人信服解释甚至是关系投资回报ESG运营绩效之间的联系但它代表了很可能是因为选择偏差选择案例研究没有正式术语解释整个投资组合ESG回报

老师,请问这题问了个啥呀,完全蒙圈了

1 个答案

净净_品职助教 · 2023年08月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题理解选项指代的结论即可。

A选项考点:单一证券层面整合ESG可以带来higher return,但是投资组合或者说资产配置层面不是这样的,无法得到此结论。A错

B选项:ESG计量的标准化现在是缺少的,这个会给投资者产生统一共识产生负面影响。例如现在不同ESG评级机构的ESG评级结果都不一样,正是因为他们的计量标准不同,这样的结果让投资者无法判断到底谁好谁坏。

C选项:很少有学术证据表明ESG在投资组合中的整合与正回报之间存在正相关性。这个跟A选项的考点是一致的

D选项:ESG的子部分是不相关的。

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NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现,而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而,虽然案例研究可以令人信服地(甚至是因果关系)投资回报与ESG运营绩效之间的联系,但它代表了一个轶事,很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 A这里的compliance指的是什么?不是合规的意思么?好像没有提到和performance/return/risk相关啊。之前我记得讲课时有提到,G好,E、S一般会好,这个错的原因是没有实证研究吗?

2024-06-15 12:20 1 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现,而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而,虽然案例研究可以令人信服地(甚至是因果关系)投资回报与ESG运营绩效之间的联系,但它代表了一个轶事,很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns.如果没有正相关,那还搞什么 ESG integration。。。。

2024-05-06 22:11 2 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现,而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而,虽然案例研究可以令人信服地(甚至是因果关系)投资回报与ESG运营绩效之间的联系,但它代表了一个轶事,很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 仍然不清楚为什么A的说法是错误的?

2024-04-09 19:06 1 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现,而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而,虽然案例研究可以令人信服地(甚至是因果关系)投资回报与ESG运营绩效之间的联系,但它代表了一个轶事,很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 老师,意思是ESG的子要素,也就是e,s,g是互不相关的, 这句话本身是正确的吗,应该怎么理解orthogon这个单词的意思,谢谢

2023-11-15 15:04 4 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现,而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而,虽然案例研究可以令人信服地(甚至是因果关系)投资回报与ESG运营绩效之间的联系,但它代表了一个轶事,很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 虽然我选对了,但是通过排除法排除出来的,请问下A到底想表达啥意思?A翻译过来是股票选择层面的 ESG 整合,自动确保投资组合和资产配置层面的 ESG 合规性。的意思就是单个股的esg整合也能保证portfolio的esg整合的意思吗?还有择项的意思是单个股下esg的各个因子也没有相关性。是这样的意思吗?谢谢老师的解答

2023-10-28 19:57 4 · 回答