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笑笑和啦啦 · 2023年08月01日

derivatives overlay LDI

  1. CFA III
  2. Derivative

If we use the derivatives overlay LDI strategies, the spread risk arises:

您的回答A, 正确答案是: C 

A

不正确Before using the derivatives overlay LDI strategies

B

After using the derivatives overlay LDI strategies

C

The both


老师，这个知识点是否已经超纲了，在书上并没有找到呢

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1 个答案

pzqa31 · 2023年08月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里的spread risk是指asset、liability和derivatives的利率变动不同步的风险，在做derivative overlay之前，asset和liability的利率变动就不同步，在做derivative overlay之后三者利率变动也是不同步的，所以选C。具体可以看看这两页讲义的内容：


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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