Y=0.215-0.75x, regression的x、y分别是什么?为什么a=0.75呢?
李坏_品职助教 · 2023年08月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
参考原版书的说法:
原版书一开始这里的St是t时刻的股价,但是后面举例子的时候,S又改为了correlation,所以可以认为St既可以代表price也可以用correlation。讲义里面这道例题的Y指的是t时刻与t-1时刻的correlation之差,X是t-1时刻的correlation。
看倒数第二个画横线的部分,β是均值回归系数a的相反数,所以a = 0.75
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!