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ivywang · 2023年08月01日

a


Y=0.215-0.75x, regression的x、y分别是什么?为什么a=0.75呢?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年08月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


参考原版书的说法:

原版书一开始这里的St是t时刻的股价,但是后面举例子的时候,S又改为了correlation,所以可以认为St既可以代表price也可以用correlation。讲义里面这道例题的Y指的是t时刻与t-1时刻的correlation之差,X是t-1时刻的correlation。


看倒数第二个画横线的部分,β是均值回归系数a的相反数,所以a = 0.75


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