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好好学习1102 · 2023年08月01日
如题这道题目为什么不乘PVBP
pzqa31 · 2023年08月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
market value change理论上应该是△P，根据公式，应该是-1.2*5BP*MV，本题没给5年期的MV，PVBP是利率曲线平行移动1bp，portfolio value的变化，所以，肯定不能是-1.2*5bp*1200；答案给的是-1.2*5BP，只能说它认为的market value change是△P/P，而不是△P。
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