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信鸽子 · 2023年08月01日
请问一下,表格里括号里写的long position 和short position是指long forward 的个short forward 吗,就是买的远期,然后value是指在t时刻的赚的。
他跟risk-free trade replication的条件不一样吧
Lucky_品职助教 · 2023年08月02日
嗨,努力学习的PZer你好:
value是指在合约期间对盈亏的测算
和risk-free trade replication的条件不一样,这里是有风险的,通过承担风险获得超额收益
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!