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Audrey · 2023年08月01日

KRD


请问这道题问的是market value change,为什么答案最后是-1.2*5bp,为什么不是-1.2*5bp*1200,谢谢!

1 个答案

pzqa015 · 2023年08月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


market value change理论上应该是△P,根据公式,应该是-1.2*5BP*MV,本题没给5年期的MV,PVBP是利率曲线平行移动1bp,portfolio value的变化,所以,肯定不能是-1.2*5bp*1200;答案给的是-1.2*5BP,只能说它认为的market value change是△P/P,而不是△P。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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