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Feeling · 2023年08月01日

请问可以直接用asset×hedge ratio吗

  1. CFA III
  2. Fixed Income

第一小问求NP，答案是先算出100%asset，再用NP乘以0.75。我是先用asset✖0.75，再算NP。请问为什么不能用asset✖0.75？

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1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为你要hedge的是asset和liability的缺口的75%，而不是liability的75%。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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