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Feeling · 2023年08月01日
第一小问求NP,答案是先算出100%asset,再用NP乘以0.75。我是先用asset✖0.75,再算NP。请问为什么不能用asset✖0.75?
pzqa31 · 2023年08月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
因为你要hedge的是asset和liability的缺口的75%,而不是liability的75%。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!