表2中的6 yield是什么意思?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
NO.PZ201702190300000404 current spot value是什么意思?表2里面那个6yiel什么意思?
NO.PZ201702190300000404 哪里说这是个option on futures了
186.73 an2.20%, respectively 187.95 an2.20%, respectively A is correBlack’s mol to value a call option on a futures contrais c = e-rT[F0(T)N() - XN()]. The unrlying F0 is the futures pri(186.73). The correscount rate is the risk-free rate, r = 0.39%.blaoption什么时候考虑分红?有vnyiel什么折现时不考虑?
可能是我想多了,可是我做的时候觉得rf用0.39不靠谱,因为感觉说rf就是离散的rf,但是带着e计算的blamol用的是连续的rf,也就是rfc。我自己自己做的时候一直觉得应该用rfc=ln(1+rf)先把rfc找到。。。再带进去算。因为是单选,所以无所谓,0.39显然是比2。2%的v yiel谱的。答案我没问题,就是对存在问题
这道题怎么就突然跳到了Exhibit3的条件了,题干信息哪里体现了呢?好方,要是这么做错题感觉我可以去买块豆腐了,太二了吧唧了