不懂为什么要百分之三减去百分之一。。。。
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
品职辅导员_小明 · 2018年05月27日
这一题变相的给出了浮动利率,它给的比较巧妙,直接给出了current fixed swap rate 为1%,这个利率其实就是此时市场中浮动利率的打包价,或者说是浮动利率的平均值。
所以我们要从另外一个角度思考:
银行是付固定的一方,如果现在swap rate下降,则说明如果现在签合同的话,银行只用付一个更少的固定利率,说明它当初签的固定利率太高,所以是亏损。
此时我们要求银行的value,即是求固定端的利率变化的差额,然后把差额往0时刻折现即可。
所以付固定= -(3%-1%)*(0.99099+0.977876)*50000000
请问一下这种给出当前市场的swrate,求value视频里哪里有呀?我理解当前市场新的swrate期限应该是对比老的T还是对比老的代偿期期限?
这个题是答案给错了,B应该是1849.897,麻烦改一下
什么叫current equilibrium swrate。。。。为什么算swap的current value要用到这个………可不可以用画图的方式讲解一下这道题(向上箭头减向下箭头那种………)
这个百分3指的是什么