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锦鲤本鲤 · 2023年07月31日

yield curve strategies


老师为什么选B,不选C呢

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为bear flattening是长短期利率上升,所以无论长短期债券价格都是下降的,此时大方向应该是降低整体头寸的duration,C是增加了duration,所以首先就应该排除C

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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