啥意思啥啥意思

嗨，爱思考的PZer你好：

这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。

只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

Sharpe ratio of new asset class＞Sharpe ratio of current portfolio*correlation

该知识点现在已经不在考察的重点了哈，了解即可。

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