V=Vfix- Vflt, Vfix中的c应该是第一题算得1.19%,Vfix=(1.19%*1)*B1+(1.19*1+1）*B2, Vflt=(f2*1+1)B1.
为什么我按这样计算算不出答案，求指教，谢谢！
品职辅导员_小明 · 2018年05月27日
没看明白你的意思，感觉你是不是理解错题目了。
你可以参考一下解题思路：
银行在这里是收浮动付固定，现在要求这个头寸的value.
其实不管市场怎么变化，浮动利率端都是随着市场的改变而改变，但市场利率的改变会影响到当时的固定利率，也就是swap rate。
从银行的头寸上看，是付固定的一方，如果现在swap rate下降，则说明如果现在签合同的话，银行只用付一个更少的固定利率，说明它当初签的固定利率太高，所以是亏损。
此时我们要求银行的value，即是求固定端的利率变化的差额，然后把差额往0时刻折现即可。
所以付固定= -（3%-1%）*（0.99099+0.977876）*50000000
请问一下这种给出当前市场的swrate，求value视频里哪里有呀？我理解当前市场新的swrate期限应该是对比老的T还是对比老的代偿期期限？
这个题是答案给错了，B应该是1849.897，麻烦改一下
什么叫current equilibrium swrate。。。。为什么算swap的current value要用到这个………可不可以用画图的方式讲解一下这道题（向上箭头减向下箭头那种………）
这个百分3指的是什么
不懂为什么要百分之三减去百分之一。。。。