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Carl · 2023年07月30日

derivatives经典题通关课Currency的1.2题

derivatives经典题通关课Currency的1.2题

1.2 Rosario Delgado is an investment manager in Spain.......Calculate the net cash flow (in euros) to maintain the desired hedge. Show your calculations.(增课后题 34)


答案里EUR2,357,175 为啥不需要折现呢?这个forward是下一个月的notional principle 卖2.65M USD,价值上来看还是应该折现的啊

1 个答案

pzqa31 · 2023年07月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题目的确是有问题的,可以说协会是做了简化处理,他问的更像是我们平仓和开新合约这两个操作会发生的CF,并且是忽略折现问题的。只能说题目问的不是很好,处理也做了简化。

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努力的时光都是限量版,加油!

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