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姜汁皮蛋 · 2023年07月30日

这道题什么意思

这道题怎么解答啊,没有任何思路

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个题目问你下列哪一项最接近最优投资组合的权重?


最优的投资组合一定是夏普比率最大的。参考FRM二级 Risk management and Investment management基础班讲义P111:

当两个股票的(Expected return - risk free return)/marginal var相等的时候,就达到了最优组合(本题没有给出无风险利率,可以忽略)。四个选项里只有B选项里面的TOM和JRY的Expected return / marginal var是最接近的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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