问一道题：NO.PZ2015121802000029 [ CFA I ]

问题如下图：

请问为什么答案不是C？-风险中等，收益率最高。。

选项：

解释：

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年05月27日

有效前沿是相同风险情况下收益最高，相同收益情况下风险最低。C组合收益率比B高，同时风险比B小。那么B组合一定不是有效组合，位于有效前沿下方。B和C之间投资者一定会选择C组合而非B组合。

加油~

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NO.PZ2015121802000029 问题如下 Whiof the following statement is most correabout the portfolio on efficient frontier: A.The portfolios have the lowest expectereturn for ealevel of risk. B.The portfolios are well-versifie C.The portfolios ignore some risky assets. B is correct.The portfolios on the efficient frontier have the greatest expectereturn for ealevel of risk. All risky assets are incluanthe portfoliso are well-versifie GMV中仅包含了all risky assets，未包含risk-free assets，怎么能说well-versifie？还是说EF上的点是well-versifie而CML上的点因为包含risk-free assets，应该是fully-versifiewell-versifiefully-versifie区别吗？

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