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Grace_M_Han · 2018年05月27日

经典题 reading 19, 2.1B

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

objective 2算risk standard deviation. hedged情况下如果用准确一点的方法是 sigma(dc) = sigma(fc)*(1+Rfx).

何老师说她算出来是0.1517. 我算的是0.15198 sigma(dc) = 0.15*(1+0.0132) 因为Rfx是用(F-So)/So = (1.2065-1.1930)/1.1930. 请问是我哪个地方用错了吗？如果是我的数，最后答案应该是不hedge。

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gracesunh · 2018年05月27日

Rfx那个算出来是1.13%，你写的13.2%是题目中给的Rfc

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