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Freya · 2023年07月30日

请问哪里看出B outperform 1.3%

是看unexplained这块吗 相当于alpha?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年07月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


图片看不清,应该是portfolioB的总收益减去portfolioA的总收益。

不可解释的收益,不只是alpha,还有残差。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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